Αυτόματα Συστήματα Trading με το MATLAB Σχεδιασμός και ανάλυση αλγορίθμων αυτόματων συναλλαγών. Σύνδεση των αλγορίθμων με χρηματιστηριακές πλατφόρμες και συστήματα συναλλαγών (Bloomberg®EMSX, CQG® Integrated Client, Interactive Brokers® TWS, and Trading Technologies®X_TRADER®)

Το παρόν σεμινάριο είναι χρήσιμο για όσους χρησιμοποιούν ή θέλουν να χρησιμοποιήσουν το MATLAB και ασχολούνται με την ανάλυση και μοντελοποίηση χρηματοοικονομικών δεδομένων, την ανάπτυξη στρατηγικών και αλγορίθμων συναλλαγών, όπως:

• Quantitative Analysts
• Financial Engineers
• Traders
• Portfolio Managers
• Hedge Fund Managers
• Investment Managers
• CTAs
• Energy traders

Είναι επίσης μια ευκαιρία ενημέρωσης για όσους ασχολούνται γενικά με την μοντελοποίηση και παραγωγή εξειδικευμένων αναλυτικών εργαλείων (analytics).

PandL  Histogram of an Intermarket Strategy. Backtesting out – of – sample results

Περιγραφή

Η δημιουργία συστημάτων αυτοματοποιημένων χρηματιστηριακών συναλλαγών  (automated algorithmic trading) απαιτεί την ανάπτυξη και τον έλεγχο εύρωστων αλγορίθμων και επενδυτικών στρατηγικών. Η ανάπτυξη τέτοιων αλγορίθμων είναι μια σταδιακή διαδικασία η οποία αποτελείται από την συλλογή δεδομένων, την προ-επεξεργασία και απεικόνιση, την ανάπτυξη μοντέλων, τον έλεγχο και την ρύθμιση των παραμέτρων και τέλος την επικοινωνία με χρηματιστηριακές πλατφόρμες και συστήματα συναλλαγών ή την ενσωμάτωση του αλγορίθμου σε συστήματα παραγωγής (production systems).

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου θα εξετασθεί κάθε βήμα της παραπάνω διαδικασίας και θα δειχθεί πως το MATLAB μπορεί να αποτελέσει μια ενιαία πλατφόρμα για την υλοποίηση των παραπάνω συστημάτων.

Lead-Lag Moving Average Strategy. Parametric Sweeping over lead, lad orders and frequency

Κυριότερα σημεία του Σεμιναρίου

Μέσω παραδειγμάτων θα συζητηθούν θέματα όπως:

• Πρόσβαση και ανάλυση δεδομένων (daily, intraday, and real-time).
• Ανάπτυξη μοντέλων και προτυποποίηση εφαρμογών αλγοριθμικών συναλλαγών.
• Έλεγχος και ρύθμιση των μοντέλων και των στρατηγικών.
• Έλεγχος με ιστορικά δεδομένα (backtesting), προσομοίωση (simulation) και τεχνικές walk-forward analysis
• Επιτάχυνση αλγορίθμων χρησιμοποιώντας τεχνολογίες παράλληλης επεξεργασίας
• Ενσωμάτωση των αλγορίθμων σε συστήματα παραγωγής, χρηματιστηριακές πλατφόρμες και συστήματα συναλλαγών (Enterprise applications, Bloomberg EMSX, Interactive Brokers)

H Ηazelnik Investments Ltd το 2012 δημιούργησε ένα μαθηματικό μοντέλο που καθορίζει με σαφήνεια τι επηρεάζει την τιμή μιας μετοχής να αυξηθεί ή να μειωθεί. Όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή μιας μετοχής μπορούν να συνοψιστούν σε μαθηματικά μοντέλα αξίας, μαθηματικά μοντέλα ασφάλειας και μαθηματικά μοντέλα συγχρονισμού. Μετά από πολλές δοκιμές, έλεγχο και επανέλεγχο, τα μοντέλα αυτά επιβεβαιώθηκαν. Η εφαρμογή Hermes-Trader υποστηρίζει ότι οι αγορές δεν είναι τυχαίες και οι κινήσεις τους χαρακτηρίζονται από το γνώρισμα της τάσης.Έτσι το αποτέλεσμα που δίνει η εφαρμογή είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο ακολουθεί ξεκάθαρα την τάση της αγοράς.

Ηλίας Μπούσιος, Trader, CMT

Ο Ηλίας είναι απόφοιτος του τμήματος Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (M.Sc.) στη Τεχνητή Νοημοσύνη από το Πανεπιστήμιου του Εδιμβούργου. Έχει εργασθεί ως τεχνικός αναλυτής σε γνωστές ΑΧΕΠΕΥ στην Ελλάδα, ενώ ασχολείται με το trading από το 1997, τόσο στο Χ.Α. όσο και στις διεθνείς αγορές. Είναι μέλος της Ένωσης Τεχνικών Αναλυτών των Η.Π.Α. (Market Technicians Association), όπου έχει ολοκληρώσει το αντίστοιχο πρόγραμμα πιστοποίησης (CMT).